上证50ETF期权昨日概况和今日策略5.15

【消息面】
 
1、人民日报:我国就业形势平稳向好。一季度,全国城镇新增就业324万人,完成全年目标任务的29%。,城镇失业人员再就业117万人,就业困难人员就业39万人,均快于目标进度。偏多。
 
2、yh开展1年期2000亿元MLF操作,中标利率3.3%,与上期持平;今日有1560亿元MLF到期,且未实施逆回购操作。中性。
 
3、美威胁对3000亿中国产品加征关税,wj部:劝美方算算自身得失。中性偏空。
 
4、CEO:中国人民维护民族利益和国家尊严的决心坚如磐石,中性偏多。
 
5、特朗普再呼吁降息;美联储高官警告称降息会导致泡沫和衰退;美联储三号人物:关税可能对美国通胀产生重大影响、抑制美国经济增长。中性。
 
6、美股大幅反弹,收复昨日约一半跌幅。标普涨0.8%,道指涨超200点,纳指涨1.1%。中性。
 
7、富时A50指数期货上个交易日15时后继续上行,对比昨日15时涨幅1%,中性偏多。
 
8、人民币小幅反弹,在岸人民币收6.875(昨日最高6.889),离岸人民币6.904(昨日最高6.918).中国央行旗下媒体:人民币汇率不会出现持续大幅贬值。中性。

 
上证50ETF期权昨日概况和今日策略
 
【资金面】
 
北向资金昨日单日净流出超100亿,为历史第二新高,一路南撤,没有丝毫回头迹像。
 
【大盘回顾】
 
昨日沪深两市延续弱势,个股再现普跌格局,沪指失守2900点,北向资金全天净流出超百亿,农业股大幅分化,ST板块、自由贸易港、长三角一体化等板块领跌,两市下跌个股多达2600只,市场量能持续萎缩,整体观望气氛比较浓厚。
 
【期权概况】
 
5月14日上证50ETF现货报收于2.708元,下跌0.62%,上证50ETF期权总成交面额702.989亿元,期现成交比为0.51,权利金成交金额14.327亿元;合约总成交2538853张,较上一交易日增加3.34%,总持仓3580578张,较上一交易日增加2.06%。
 
认沽认购比为0.78(上一交易日认沽认购比0.82)
 
从波动率来看,期权隐波如期回落,收至25.50%水平,仍低于标的30日历史波动率。5月平值认购隐波略高于认沽水平,波动率微笑回归正常,期权市场情绪转为中性。预计随着50ETF振幅的持续收窄,隐波仍有回落空间。
 
【今日策略】
 
昨日大盘并没有如绝大多数预想的那样出现一根长阳,不过由于外资的大量流出,大盘顶住压力收红也不容易,昨夜外围股市普遍反弹收涨,富时A50指数期货也出现相应上涨,今日行情大概率震荡上行,不过反弹力度有限,行情未完全企稳前建议轻仓操作,今日择机逢低买入6月平值认购合约,快进快出。

 

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