做50etf期权大赚钱实例子!

  50ETF期权第一单
 
  上证50经过前期的持续上涨后,已经震荡了三周,观点是市场上涨的动能还在,震荡结束后继续会上行,但是不知道震荡多久,会不会再向下,保守起见,3月25日下了LC2800+SC2850牛差:
 
 
  3月28日SC2850腿已经吃到45%的时候,决定止盈。看行情具体情况调整策略。
 
 
  3月29日50跳空高开,LC2800的腿在牛差整体微微盈利的情况下给平了。事后看,就像管大说的“后悔的大腿都要拍断了”,但是好歹试水第一单总体盈利了。
 
 
  
50ETF期权第二单
 
  4月4号,50ETF一路高奏凯歌蹿到2900点,恰好工作不忙能盯下盘,日内指标出现背离,上涨不可持续,就有了做个日内短差的冲动。因为是逆市操作,够一顿盒饭的收益就平仓走人了。
 
 
  50ETF期权第三单
 
  五一假期一过,市场恐慌性下跌,隐含波动率直窜,下部2750起涨位置支撑,就算下跌也会调整一下再下跌,不会一次性下穿支撑位,5月6日大跌横盘时直接Short 2850,横在那吃波动率下降的收益,上涨连Delta一起吃。
 
 
  市场果然与预期走势近似,第二天开盘就略微跳空反弹,由于是裸卖,没保护,看到上涨乏力后就平仓走人了。按照权利金计算收益29%,按保证金计算收益6%。
 
 
  
50ETF期权第四单
 
  5月8日,对股市的看法依然是震荡偏下跌的观点,但是下跌有底,所以择机继续继续用牛市价差策略。下了个6月LC2750+SC2900。
 
 
  5月9日市场下探至前期支撑点,观点还是认为短线下探后会反弹。再次卸SC腿,留下LC腿等反弹。
 
 
  5月10日,50ETF跳空后上涨乏力,上午10点将SC腿再加回去,以防止LC腿回补的损失再次丢失,下午刚开盘果然快速下杀,可惜那时正在午休的睡梦中,没能把握机会将SC腿再卸掉,下午50ETF一路上扬,因观点是没有持续上涨的条件,只是短暂的反弹,临近周末,不打算继续持仓,所以在尾盘将重新配好的牛差平仓走人,周一果然跳空再次下跌。这一单按按保证金计算收益7%。
 

 
 
  50ETF期权第五单
 
  尝到用牛差在50ETF腾挪跌宕中的甜头后,上瘾了,5月14日在盘中不上不下的位置又下了个牛差,并在当日尾盘下杀的时候把CS腿卸掉。
 
 
  5月15日,还是那个熟悉的味道来了,50ETF再次单边上行,在接近日内最高点把LC腿平掉,两条腿通吃,因没查到开仓时SC的保证金,单按买腿的权利金计算收益为47.5%。
 
 
  
50ETF期权第六单
 
  人性是贪婪的,在自己身上凸现的淋漓尽致,5月22日,50ETF又到了箱体下沿,再次出手一单牛差。
 
 
  5月23日,50ETF再次下跌到箱体下沿,话说再一再二还会再三吗?管他呢,再次做了风骚的操作,在当日50ETF的最低点再次把SC腿给撤了,撤掉后不久就强力反弹,既然判断是反弹那就再把腿给加上。后市如何?我也不知道,且听下回分解。
 
 

 
 
 交易啰啰嗦嗦讲完了,下面说点心得体会,也是这篇笔记的核心。
 
  1. 做交易一定要有观点,哪怕是模糊的观点。
 
  这是抄袭龙神在管大课上的分享内容,不亲自经历就不会印象深刻,就像我在本篇交易笔记中的案例,每个开仓都有观点,比如震荡、上行、下探、横盘、上涨乏力、反弹、下跌有支撑等等,这些观点比龙神说的还模糊,在一般人看来,这些能叫哪门子观点啊,但是用期权真的就能将这些模糊的观点表达出来,而且还不止一种,比如说近期我交易50ETF期权的主线是震荡,能不能用买跨、卖跨、单腿或其他的组合来建立头寸?答案是绝对可以,而且说不定还有比我用的牛差策略更优的。
 
  2. 我在箱体震荡市一直用牛差的原因。
 
  这几单对50ETF的观点都是上有顶压力下有底支撑的震荡市,市场的恐慌一直存在,有几天的下跌,50跌幅反而比沪深300及中证500,参考管大的观点,我判断市场是短期下跌回调,而不会大跌。如果在震荡区间直接买跨,若震荡幅度逐渐变小,可能不挣钱,还会随着市场恐慌情绪下降波动率下行而亏钱;卖跨呢,又不想承担极端的裸卖风险,如果买上保护,就变成了牛差加熊差,管大在杭州的视频中有讲这个策略,有想用的冲动,但是我觉得腿太多,管理起来也挺麻烦,也没采用;单腿呢,不适合这种震荡行情,万一反向走,权利金全部损失了。所以价差策略是比较稳妥的选择,但是为何选牛差而不是选熊差或其他价差策略呢?主要是因为这个策略熟悉,且观点认为下跌的底部支撑位比较明确、容易找,下跌时先卸牛差的SC腿,卸完腿留下LC持仓无压力,一旦不经过下跌过程直接上涨,也会盈利,可以整体平仓。个人认为是比较稳妥的策略。欢迎大神们指正。
 
  3. 掉坑不可怕,可怕的是一直呆在坑里不出来,要找到适合自己的市场和交易模式。
 
  在学习期权初期,做管大布置的作业我也算是积极的,交易虽然做的一塌糊涂,但是拿到了管大两次提问的奖励(一直珍藏着没舍得用)。外盘期权对我这种一没交易观点、二没掌握交易工具、三没时间的人来说基本是当送财童子,一直把学习帐户中的资金亏掉了三分之一。春节后我暂停了外盘期权的交易,在这段时间调整身心、学习,然后再次出发进行国内市场的交易,交易频率跟自己的工作生活状态契合,才有了在50ETF期权上这些看似风骚的操作。
 
 



 
 

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