期权中的限仓规定及强平与履约超仓处置!

  一、限仓规定
 
  期权交易实行限仓制度。期权与期货分开限仓。
 
  期权限仓:是指交易所规定非期货公司会员或客户可以持有的、按单边计算的某月份期权合约投机持仓的最大数量。期权单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、买入看跌期权与卖出看涨期权持仓量之和分别计算。(所谓“单边”,并不是简单按照看涨和看跌来划分,而是对于同一合约标的看涨或看跌期权的各行权价、各到期月的合约持仓头寸,按看涨或者看跌方向合并计算。比如,看涨的买方和看跌的卖方都属于看涨方向,看涨的卖方和看跌的买方都算看跌方向。)
 
  期货公司的期权持仓不限仓;非期货公司或客户期权持仓不得超过交易所规定的持仓限额,超过的,按有关规定实行强行平仓。
 
  各交易所期权品种持仓限额如下所示:


       各交易所期权品种持仓限额
 
        50ETF期权持仓限额如下所示:

 
 
  二、强平及履约超仓处置
 
  期权交易实行强行平仓制度。
 
  强行平仓制度:指按照期货经纪合同或相关规定对客户持仓实行强制平仓的一种强制措施,其目的是控制期货交易风险。
 
  强平通常有以下几种情形:
 
  1.账户保证金不足
 
  2.持仓不符合规定
 
  3.其他应予以强行平仓的情形
 
  铜、天然橡胶、玉米、豆粕、棉花、白糖期权对应期货品种限仓规定(具体可参考交易所风险控制管理办法的规定):
 
  上期所
上期所
  
大商所
大商所

 
  郑商所
郑商所

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