50ETF期权的7种对冲玩法!

  50ETF期权投资区分于股票的是多空,区分于期货的是更多的对冲玩法。我们之所以选择做50ETF期权,除了它相对于股票的只能做多,还可以通过做空和看震荡赚钱。
 
  相对于期货,多了看震荡赚钱之外,还有他的更多策略,更多对冲,精确化的表达观点。期货做错了,可能就是马上止损,或者买入反向进行对锁,但是50ETF期权上,还可以有其他的更丰富的办法。比如,若是14日收盘留了卖出认沽的仓位,结果晚上美股大跌,预计A股要低开幅度较大,那么在早晨开盘时,可以采用以下7种对冲策略:

 
50ETF期权的7种对冲玩法
 
  1、直接集合竞价止损。
 
  2、观察几分钟看低开后是高走还是低走再看。
 
  3、集合竞价买入认沽对冲。
 
  4、卖出认购对冲。
 
  5、买入实值认沽变成熊市价差。
 
  6、买入虚值认沽变成用认沽来构建的牛市价差。
 
  7、买入多份虚值认沽变成牛市比率价差。
 
  以上7种办法,都能在一定程度上减少损失,而不用是直接开盘就止损带来实际的亏损。
 
  结果,15日50ETF低开高走,如果在早盘低开时不小心看更低,卖出了虚值认购期权,结果认购逐步回升,看着浮亏增大,如果是阶段性持仓,其实也不必急着止损,还是有很多的办法的。
 
 
  以上图的5个日内阶段,3个波动率箭头位置来说
 
  标识1部分,阶段性持仓,先忍受浮亏,可能最后到期时,该合约归零,时间价值全部是你的。
 
  标识2部分,哇,怎么卖出就浮亏,波动率下降,先卖个沽对冲压压惊。
 
  标识3部分,震荡平稳阶段,没事,没事,双卖保持。
 
  标识4部分,快速拉升,赶快买个认购来对冲。
 
  标识5阶段,走势有所平稳,把刚才买入对冲的认购平掉,但是事出反常必有妖,还是减点仓算了。
 
  标识6阶段,不知道后面会怎么涨跌,干脆留下小比率的比率价差+卖沽好了。
 
  上面就是当日内短时间方向做反,不必急着止损,可以有很多的办法去应对,50ETF期权,3分预测,7分应对。谁也不知道隔夜会怎么样,尤其是这震荡跳空的行情里,隔夜不是大肉,就是重锤。
 
  如果看多看空真那么准的话,那就去做股指期货好了,50ETF期权是个更加精细化的管理工具,不要浪费了。最后祝大家能够熟练运用这7种对冲玩法!

    

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