50ETF期权行情研判及操作策略20190506

消息面:
 
美联储暂不加息,下调超额准备金利率符合预期,上调对经济活动描述,下调对通胀现状判断,主席鲍威尔称没有很大加息或降息可能,低通胀是暂时的。中性。 上周五美股经历大涨后,受加税消息面影响,美股三大指数期货周一早盘暴跌,偏空。
 
 
资金面:

4月净卖出近180亿元!北向资金单月卖出额创历史次高。四月以来,北向资金持续减仓白酒股,家电以及大金融板块的蓝筹标的也是主要抛售对象。随着5月MSCI年内第一次扩容临近,外资布局窗口或将近期再度开启。
 
 
综合分析结论:
 
受消息面影响,早盘有恐慌性抛售压力,上证50或许再次充当护盘使者角色。期权策略方面,权利仓以日内交易为主,不急上权利仓,追空也可以卖虚购,抄底先卖沽。
 
 
50ETF期权策略:

基于预测所做的策略选择,若然行情走势不同,请忽盲目跟随购买合约,应灵活变通。
 
一、持仓者:

敲黑板:月初合约权利仓建议日内交易为主,趋势看多者需选择深实值权利仓建仓。
 
1、持购多单权利仓者:择机平仓,权利仓日内交易为主。后市看多者需选择深实值合约持仓,五月合约可以考虑2750购。
 
2、持沽单者:择机平仓,权利仓日内交易为主。后市继续看空者需选择实值合约持仓。如五月3100沽。
 
3、(义务方):现阶段,持有宽跨盘整合约是比较稳妥的选择,逢低卖虚沽,逢高卖虚购。
 
二、新开仓:
 
预判与策略必须互相一致!判断方向正确,但策略错误或合约选错,也会亏钱!以下为举例:
 
1、权利方策略(买入开仓):现阶段权利方操作建议日内交易为主,日内交易平值或者实一档都可以,做趋势赌方向的话建议购买时间价值200元左右的深实值五月份合约。跟踪北向资金,做好日内增强收益操作。
 
做多:日内做多可以择机开仓5月购2900、5月购2850合约。
 
趋势做多建仓建议选择5月购2750合约。
 
做空:日内做空考虑5月沽2950、5月沽3000合约。
 
趋势做空建仓可以选择5月沽3100合约。

 

 
 
2、义务方策略:(卖出开仓):卖出虚值合约是现阶段稳妥的策略。敲黑板:50ETF冲高开仓卖出虚值认购,跳水后开仓认沽。
 
激进型:卖出3000购+卖出2850沽。
 
稳健型:卖出五月3100购+卖出五月2800沽。
 
保守型策略: 卖出五月3200购+五月2700沽。     


 
 
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

 

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